Insight Management Journal Insight Management Journal 2774-1737 Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi pengaruh-harga-saham-volume-perdagangan-volatilitas-saham-terhadap-bid-ask-spread-pada-perusahaan-manufaktur-di-bei 10.47065/imj.v3i1.205 Pengaruh harga saham, volume perdagangan, volatilitas saham terhadap bid ask spread pada perusahaan Manufaktur di BEI Ningrum Yasinta 30 09 2022 3 1 © 2022 Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi 2022 This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga saham, volume perdagangan, dan volatilitas saham terhadap bid ask spread pada masa sebelum dan sesudah stock split pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Eefek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019. Penelitian ini dilakukan sejak bulan Maret 2022 sampai dengan selesai dan menggunakan data sekunder. Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah harga saham, volume perdagangan dan volatilitas saham, dan bid ask spread. Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang listing di BEI tahun 2015-2019 dan melaksanakan stock split yang berjumlah 23 perusahaan, data sekunder berupa laporan keuangan untuk masing-masing perusahaan sebanyak 5 tahun, sehingga didapat 115 pengamatan. Uji kualitas data yang digunakan yaitu uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Metode analisis data yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda. Untuk uji hipotesis terdiri dari uji parsial, uji simultan, uji koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial harga saham tidak berpengaruh terhadap bid ask spread. Sedangkan volume perdagangan dan volatilitas saham berpengaruh signifikan terhadap bid ask spread. Secara simultan harga saham, volume perdagangan dan volatilitas saham berpengaruh signifikan terhadap bid ask spread masa sebelum dan sesudah stock split pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.

 harga saham volume perdagangan volatilitas saham bid ask spread

Original PDF file published by Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi

 Full Text & Preserved Archival Statement

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga saham, volume perdagangan, dan volatilitas saham terhadap bid ask spread pada masa sebelum dan sesudah stock split pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Eefek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019. Penelitian ini dilakukan sejak bulan Maret 2022 sampai dengan selesai dan menggunakan data sekunder. Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah harga saham, volume perdagangan dan volatilitas saham, dan bid ask spread. Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang listing di BEI tahun 2015-2019 dan melaksanakan stock split yang berjumlah 23 perusahaan, data sekunder berupa laporan keuangan untuk masing-masing perusahaan sebanyak 5 tahun, sehingga didapat 115 pengamatan. Uji kualitas data yang digunakan yaitu uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Metode analisis data yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda. Untuk uji hipotesis terdiri dari uji parsial, uji simultan, uji koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial harga saham tidak berpengaruh terhadap bid ask spread. Sedangkan volume perdagangan dan volatilitas saham berpengaruh signifikan terhadap bid ask spread. Secara simultan harga saham, volume perdagangan dan volatilitas saham berpengaruh signifikan terhadap bid ask spread masa sebelum dan sesudah stock split pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.

Digitally preserved and archived by ActaNova Digital Archival & Preservation Network (Permanent Archival Node: https://actanova.mediadigitalpublikasi.com/journals).